投資組合回報分析,中金平衡回報投資組合
投資組合Regression分析:這種方法是根據(jù)回歸分析投資組合中每種資產(chǎn)的歷史價格和收益率，計算投資組合的年化收益率可以回答一個問題:這期間投資組合的復(fù)合收益率是多少？4.投資組合回報:了解投資組合的歷史表現(xiàn)和預(yù)期。1、如何評估一個投資組合的風(fēng)險水平并找到最佳的風(fēng)險調(diào)整收益率?評估的方法投資組合風(fēng)險等級包括:1。方差協(xié)方差法:利用歷史數(shù)據(jù)計算投資組合的方差和協(xié)方差，再計算/。2.Scenario分析方法:根據(jù)一系列可能的場景，通過對每個場景的概率分布執(zhí)行分析來計算投資組合在不同場景下的預(yù)期性能。3.蒙特...
更新時間：2024-04-17標(biāo)簽： 回報組合投資平衡分析投資組合回報分析 全文閱讀