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看跌期權(quán)只有當(dāng)市場價格跌破期權(quán)的約定價格時，看跌期權(quán)的買方才能以執(zhí)行價格(高于當(dāng)前市場價格)賣出標(biāo)的資產(chǎn)獲利，所以執(zhí)行價格和市場價格是一樣的。福祥二進制期權(quán)提供了更簡單的算法。當(dāng)你買入看跌期權(quán)期權(quán)，收益率和風(fēng)險是固定的，是已知的。
收益可以很大~網(wǎng)上交易期權(quán)可能是目前收益最高最簡單的交易方式。網(wǎng)上交易期權(quán)有以下優(yōu)點:1。不需要計算杠桿率或者利潤；2.與外匯交易不同，期權(quán) trading為每筆交易提供了更簡單的、預(yù)先確定的盈虧計算。3.多元化市場中的盈利機會。期權(quán)可以在多個市場交易，包括外匯市場和股票市場，商品期貨市場如石油期貨和指數(shù)市場。外匯交易員往往要忍受長期的相對不活躍和短期的交易爆發(fā)。期權(quán)交易更全能，也因此更刺激。4.該職位自動過期。期權(quán)交易到期日自動到期，無需等待最佳交易或反復(fù)計算利潤、風(fēng)險和盈虧。5.風(fēng)險更低:與外匯交易相比，期權(quán)交易的風(fēng)險狀態(tài)更低，因為期權(quán)的任何支出都是事先確定的，額外的期權(quán)最多支付初始交易金額的10%。在任何情況下，交易者的損失都不能超過他的初始資本。在線期權(quán)交易是期權(quán)交易的最新情況，以Trader711為代表。
期權(quán)還是比合同好，至少風(fēng)險可控。期權(quán)作為一種傳統(tǒng)的金融工具，本來是用來對沖原材料的，應(yīng)該也適用于比特幣。如果一塊期權(quán)相當(dāng)于1個比特幣，比特幣的漲跌超過期權(quán)值，就是收益的部分。
4、誰來告訴我 期權(quán)的隱含波動率怎么算的?如果用模型來定價期權(quán)，一般會有這樣一個函數(shù)f(目標(biāo)價、行權(quán)價、波動率、無風(fēng)險利率、到期期限)。如果我們已經(jīng)知道期權(quán)的市場價格，我們可以有這個等式:f(目標(biāo)價，行權(quán)價，波動率)，可以用程序迭代求解，也可以用實量化等工具直接計算。
