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什么是期貨量化交易,什么是期貨量化交易

來源:整理 時間:2022-07-13 22:52:23 編輯:金融知識 手機版

首先,我們要明白一點是,量化交易是必須通過程序代碼來自動執(zhí)行你的交易策略的,這一點是量化交易的前提,否則就不能稱之為量化交易。在期貨量化交易中,多周期策略是如何組合和運作的,如果單看期貨領(lǐng)域的量化交易,期貨的量化交易,首先,應該確立自己的交易邏輯。

1、什么是期貨量化交易?有哪些策略?

什么是期貨量化交易有哪些策略

期貨量化交易,就是以數(shù)學模型替代人為的主觀判斷,利用計算機技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略。量化交易的特點是,每一筆交易都可以清晰的被描述出來,比如,突破20日高點為入場。這就屬于一種量化的入場,而放量增倉上行入場,這句話就無法量化。因為我們不知道放量是放多大量,增倉是增了多少倉,上行是怎么上行的,

量化,是一種交易方式被確定了的交易方式,它以不變應萬變。如果我們不看期貨領(lǐng)域的話,量化交易的類型很多。比如,股票策略,宏觀策略,套利策略,細分的還分為:事件套利,固定收益套利,做多策略,多空策略,宏觀資產(chǎn)配置。但是,如果單看期貨領(lǐng)域的量化交易,我認為,真正的有效的具有正向收益預期的策略只有一種,那就是趨勢跟蹤策略。

不管一個期貨交易者如何包裝自己的策略,想要擁有正向收益預期,就要截斷虧損,讓利潤奔跑,因為期貨的走勢充滿了不確定性,控制了風險才能活下來,因為期貨的走勢唯一的確定性就是趨勢的存在,所以,讓利潤奔跑才能夠抓住趨勢。截斷虧損,讓利潤奔跑,就是趨勢跟蹤的核心。以此邏輯為核心的量化交易,就是趨勢跟蹤式量化交易,

當然,邏輯為核心,基本相同,但是其外在的表現(xiàn)形式是多種多樣的。有做突破的,有依靠均線的,有利用算法的,有加倉的,也有不加倉的,有大周期的,也有小周期的…只要一個期貨交易者懂了期貨交易的真正本質(zhì),編寫策略將如探囊取物,分分鐘制定出一套具有正向收益預期的策略,但是如果他對期貨交易的本質(zhì)缺乏理解,那么任何一套策略他都難以長時間運行,

2、在期貨市場中,量化和主觀交易的區(qū)別是什么?

題主在問題描述中說:期貨,有量化和主觀交易?既然走勢混沌,那只能被動跟蹤,量化與主觀的區(qū)別又在何處?因此,我理解你所問的角度為:量化系統(tǒng)化交易者,和主觀系統(tǒng)化交易者的區(qū)別,而非量化和主觀概念上的區(qū)別。因為你建立的假設(shè)是,只能被動跟蹤走勢,系統(tǒng)化交易,以交易規(guī)則,構(gòu)建了交易系統(tǒng),輸出交易邏輯。系統(tǒng)化交易,粗略的分為兩種:量化系統(tǒng)化交易者和主觀系統(tǒng)化交易者,

量化系統(tǒng)化交易者,入場規(guī)則 出場規(guī)則 資金管理,全都都是量化的。典型的就是海龜交易法則,他把模型給你,你就知道該怎么做。他把模型可以用詳細的語言寫出來,你也能夠看懂,這叫,可以量化的系統(tǒng)化交易模式。而主觀系統(tǒng)化交易者,他們的入場沒有量化,但是出場和資金管理,都是量化的,他們?yōu)槭裁床涣炕约旱娜雸瞿??因為走勢是不確定的,入場本身并不帶來優(yōu)勢。

入場只是試錯的開始,之后會賺會虧,無法預測,我們的優(yōu)勢在于出場建立的交易邏輯。你沒看錯,入場跟出場比起來,重要性不在一個層次上,你天天漲停板買,你的交易邏輯正確,也有正向預期,你即使天天買在行情的起爆點上,不會出場,你也難以實現(xiàn)盈利。出場,是期貨交易邏輯的核心,而入場,只是試錯的開始。所以,入場,可以不量化,量不量化影響不大,

因此,有些人采用了一些其他的方法入場。比如,有的人采用形態(tài)識別,他們只在收斂三角形形態(tài)入場試錯,或者他們只在上漲過程中的回調(diào)試錯。這些形態(tài),是難以用計算機語言表述出來的,所以,他們暫且被稱為“主觀系統(tǒng)化交易者”,說白了,前者所有的信號都做,而后者,挑著做。這就是根本區(qū)別,各位覺得呢?點贊支持一下,謝謝。

3、期貨的量化交易應該從哪些方面入手學習?

期貨的量化交易,首先,應該確立自己的交易邏輯,比如,你要使用的,是截斷虧損,讓利潤奔跑的趨勢交易思路。然后,你要確立自己實現(xiàn)這個邏輯的規(guī)則,入場規(guī)則,出場規(guī)則,和資金管理規(guī)則,這些規(guī)則,必須是清晰的可以量化的,比如,海龜?shù)娜雸龀鰣觯和黄?0日的最高點入場,跌破10日的最低點出場,很多人的思路是根本就沒有辦法量化的,因為他們本身根本就沒有確定自己的邏輯或者規(guī)則,這種就是胡亂交易了。

文章TAG:量化期貨交易什么是期貨量化交易

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