量化對沖 基金一般指量化投資和對沖基金。到底什么是量化對沖量化對沖基金李量化和？量化對沖基金什么事？什么是量化對沖基金？什么是量化對沖基金？但是量化 基金與對沖 基金并不完全相同，從量化對沖基金策略來看，近期有不少增加了對沖的比例，量化對沖基金:量化對沖基金是。

最近有一種基金顯示了其獨(dú)特的避險優(yōu)勢，那就是量化-1基金。最近量化對沖基金完全跑贏大盤，很多產(chǎn)品逆市取得正收益。從量化對沖基金策略來看，近期有不少增加了對沖的比例。量化對沖基金套期保值功能受多種因素影響，近日a股市場連續(xù)下跌。數(shù)據(jù)顯示，上證綜指近一周下跌近200點(diǎn)，跌幅5.56%，近一個月下跌7.75%；深成指一周下跌5.29%，最近一個月下跌6.18%。

其中，廣發(fā)對沖套利、中郵絕對收益策略等五只基金均取得正收益，而廣發(fā)對沖套利近一周收益率為0.32%，排名第一。近一個月來，20 基金中有15只取得正收益，廣發(fā)對沖套利以6.96%的收益率排名第一，而最后一只基金僅下跌了0。某經(jīng)理對沖 基金表示，近期市場連續(xù)下跌導(dǎo)致股指期貨負(fù)基差擴(kuò)大，但昨日負(fù)基差出現(xiàn)收斂趨勢。

量化對沖基金和對沖是兩個概念?！傲炕笔侵赣媒y(tǒng)計(jì)方法和數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)投資，其本質(zhì)是定性貸款的數(shù)量量化實(shí)踐?！皩_”是指管理和降低組合系統(tǒng)的風(fēng)險，以應(yīng)對金融市場的變化，獲得相對穩(wěn)定的收益。在實(shí)際操作中，對沖 基金經(jīng)常采用量化 lending方法，兩者經(jīng)?；Q使用，但量化 基金與并不完全相同。量化，對沖，高頻其實(shí)是一個完全不同的緯度，但它構(gòu)成了一個新的范疇，那就是策略，利用海量的數(shù)據(jù)和程序化的交易方式來放貸。

類似于某種嚴(yán)格的市場中性策略，理論上講基金的一個經(jīng)理可以持有50%的多頭和50%的空頭，他的凈頭寸正好為零，那么就達(dá)到了市場中性。在股市暴跌失去流動性的同時，量化對沖基金基于市場中性量化對沖，-3/。

近年來，隨著證券市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，金融衍生產(chǎn)品不斷推出，投資策略和盈利模式發(fā)生了根本性的變化，投資的復(fù)雜程度與日俱增，導(dǎo)致證券市場投資者的比例也發(fā)生了相應(yīng)的變化。職業(yè)投資經(jīng)理的比例越來越大，而且是加速增長。另一方面，量化對沖Investment策略以其較低的風(fēng)險和穩(wěn)定的收益，將成為機(jī)構(gòu)投資者的主要投資方向之一。13年來，全球?qū)_ 基金市場經(jīng)歷了快速增長、衰退、反彈三個階段。

受金融危機(jī)影響，對沖 基金全球規(guī)模一度縮減。2009年之后，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景下，對沖基金scale又開始反彈。截至2013年11月底，global對沖total基金管理著1.99萬億美元的資產(chǎn)。從目前對沖-3/的全球分布來看，北美(主要是美國)是全球?qū)_-3/最成熟的地區(qū)，近年來份額有所擴(kuò)大。截至2013年11月，這一地區(qū)。

全球股市巨震，即暴漲暴跌的局面，風(fēng)險較大。投資者不斷尋找其他金融產(chǎn)品來規(guī)避風(fēng)險。其中，量化對沖基金是很好的規(guī)避風(fēng)險的金融衍生產(chǎn)品。那么，什么是/？量化對沖基金:量化對沖基金是。

量化選股的具體方法量化分析師制定規(guī)則后建立模型，先用歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)，看能不能賺錢；如果可以的話，注入少量資金，積累模型外的實(shí)盤交易。如果實(shí)盤后有盈利，擴(kuò)大資金量判斷是否對投資結(jié)果有影響。量化 對沖: 1的優(yōu)點(diǎn)。投資范圍廣，投資靈活策略。2、以追求絕對預(yù)期收益為目標(biāo)。3.更好的風(fēng)險調(diào)整預(yù)期回報。4.與主要市場指數(shù)相關(guān)性低，具有資產(chǎn)配置價值。

對沖基金起源于20世紀(jì)50年代，基金管理者買入有市場前景的優(yōu)質(zhì)股票，同時借入反映市場平均指數(shù)的股票并賣出。當(dāng)市場上漲時，買入的優(yōu)質(zhì)股票的漲幅會高于做空平均指數(shù)造成的損失，從而獲利；當(dāng)市場下跌時，買入的優(yōu)質(zhì)股票的跌幅會小于做空平均指數(shù)帶來的收益。對沖基金策略可分為以下幾類:相對價值、事件驅(qū)動、宏觀策略、方向策略和期貨管理。

相對價值為策略的產(chǎn)品在市場上不做定向交易，不隨市場波動而漲跌，風(fēng)險可以得到很好的控制。但由于相關(guān)證券之間的價差通常較小，在沒有杠桿效應(yīng)的情況下無法賺取高額利潤，因此相對價值為對沖-3/的產(chǎn)品傾向于使用高杠桿。因?yàn)橄鄬r值投資需要在牛熊之間設(shè)定一個合適的對沖的比值，任何一方的波動都會影響對沖的效果，所以管理人需要根據(jù)市場情況調(diào)整倉位；另外，倉位過大也會影響流動性。

顧名思義，“量化 對沖”的關(guān)鍵詞是“量化” “對沖”。“量化”是指用統(tǒng)計(jì)方法和數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)投資，其本質(zhì)是數(shù)量化定性投資的做法。因此，所有采用量化投資策略(包括普通公募基金、對沖 基金等的產(chǎn)品。)可收錄于。量化投資最大的特點(diǎn)是強(qiáng)調(diào)紀(jì)律性，即能克服投資者主觀情緒的影響。但是量化 基金與對沖 基金并不完全相同。

資本資產(chǎn)定價理論(CAPM)告訴我們，投資組合的預(yù)期收益由兩部分組成:α收益是投資組合超出市場基準(zhǔn)的收益，β收益是投資組合承擔(dān)市場系統(tǒng)風(fēng)險的收益。優(yōu)秀的基金管理者雖然可以通過選股和擇時獲得α收益，但無法避免市場下跌帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險。借助對沖，可以剝離或降低投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(β收益),獲得純α收益，使投資組合無論市場上漲或下跌都獲得正收益。所以對沖 基金往往追求絕對收益而不是相對收益。

基金在市場上，基金種類繁多，讓人分不清南北。當(dāng)然，了解名詞的含義和產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以幫助他們更好的投資。什么是量化對沖/？什么是量化對沖基金？量化 對沖"是“量化”和“對沖”的組合。量化“是指用統(tǒng)計(jì)方法和數(shù)學(xué)模型的方法來指導(dǎo)投資，其本質(zhì)是數(shù)量化定性投資的實(shí)踐?！睂_"是指管理和降低投資組合系統(tǒng)的風(fēng)險，以應(yīng)對金融市場的變化，獲得相對穩(wěn)定的預(yù)期年化預(yù)期收益。

量化 對沖絕對預(yù)期年化預(yù)期收益策略優(yōu)點(diǎn):量化 對沖產(chǎn)品風(fēng)險:最大的風(fēng)險在于。比如2014年12月，以滬深300為代表的藍(lán)籌股暴漲，導(dǎo)致很多對沖股票組合滯后于滬深300指數(shù)，最終導(dǎo)致回撤。在這種極端情況下，對策有:第一，堅(jiān)持持有，等待市場回歸均衡。畢竟量化對沖策略一般是長期有效的。

量化對沖基金一般指量化投資和對沖-3/。量化投資是指通過編號量化和計(jì)算機(jī)編程的方式發(fā)出買賣指令，獲取穩(wěn)定收益的一種交易方式。其海外發(fā)展已有30多年的歷史，投資業(yè)績穩(wěn)定，市場規(guī)模和份額不斷擴(kuò)大，得到越來越多投資者的認(rèn)可。從全球市場的參與者來看，按管理的資產(chǎn)規(guī)模來看，全球前六大資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)中的前四名和前五名均依靠計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行投資決策，-0/和程序化交易所管理的資金規(guī)模不斷擴(kuò)大。

比如規(guī)定每個對沖-3/的投資者應(yīng)少于100人，最低投資額為100萬美元。人們將金融期貨和金融期權(quán)稱為金融衍生品，它們通常被用作金融市場中對沖和避免風(fēng)險的手段。久而久之，在金融市場上，一些基金機(jī)構(gòu)利用金融衍生品進(jìn)行各種以盈利為目的的投資策略，這些基金機(jī)構(gòu)被稱為對沖-3。

博通投資理解為:基于深入的、前瞻性的研究，運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)原理，識別經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，判斷大類資產(chǎn)中期趨勢，綜合運(yùn)用做多、做空、對沖等手段，在控制凈值下行波動的前提下，追求絕對收益。博通投資認(rèn)為，宏觀-1 基金是最廣泛的投資類型。它涵蓋了幾乎所有的資產(chǎn)類別(股票、債券、貨幣、商品、期貨等。)，而且這種基金會出現(xiàn)在各大市場。

macro對沖策略基金也可以投資大宗商品和外匯。比如環(huán)球宏觀對沖-3/可以更好的投資全球各種商品品種，具體投資策略非常多變:有時一個方向做多，有時做空，有時選擇對沖操作。同時，在投資組合的多元化方面，Macro對沖基金既可以做分散投資，也可以做高風(fēng)險的集中投資，在如此大范圍的“全資產(chǎn)”投資中，Macro對沖-3/管理人認(rèn)為，資產(chǎn)類別總是按照一定的宏觀規(guī)律依次展示的，踩對節(jié)奏就能“全天候”實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)步增值。