期貨程序化交易，我建議的周期是，15分鐘以上，日線及以下。一個(gè)程序化的交易模型，邏輯是其根本，是其靈魂，想要在期貨交易中進(jìn)行程序化交易，最主要的是你要擁有一個(gè)可以量化的交易邏輯，如果單看期貨領(lǐng)域的量化交易，量化交易的特點(diǎn)是，每一筆交易都可以清晰的被描述出來(lái)。

1、期貨程序化交易一般用什么周期？

期貨程序化交易，我建議的周期是，15分鐘以上，日線及以下。我推薦的是：30分鐘，1小時(shí)，日線，低于15分鐘的周期，不建議選擇。原因如下：1、小周期的雜波多這個(gè)之前說(shuō)過(guò)很多次，小周期的雜波是最多的，因?yàn)樵叫〉闹芷?，短期資金的進(jìn)場(chǎng)影響越大，這是PTA的一分鐘圖，這個(gè)走勢(shì)，基本上沒(méi)有什么量化模型可以做到盈利。

所以，小周期不適合用量化程序化的方式去做，2、小周期的止損難控那一分鐘圖這樣，那5分鐘圖會(huì)不會(huì)好一點(diǎn)？但是5分鐘圖也有問(wèn)題，那就是止損。你正常而言，在5分鐘上設(shè)計(jì)的止損是單次20個(gè)點(diǎn)，但是隔夜一旦跳空呢？可能直接跳空100個(gè)點(diǎn)。這樣的話，你的止損就遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期，如果連續(xù)出現(xiàn)呢？你的歷史最大回撤可能就被破掉了。

這一點(diǎn)，很困難，除非你是5分鐘圖做的純?nèi)諆?nèi)交易。3、手續(xù)費(fèi)越小的周期，手續(xù)費(fèi)越高，基于這三點(diǎn)，我建議15分鐘以下的，不要全自動(dòng)。那么，日線級(jí)別以上的要不要做？比如，周線？我覺(jué)得沒(méi)有意義，期貨本身屬于杠桿，日線級(jí)別的大行情足夠了，周線抓取的周期過(guò)大，回撤也大，而且交易機(jī)會(huì)少，最重要的，資金曲線也難看，日線級(jí)別已經(jīng)屬于大級(jí)別了，如果你還想要更大一下，可以使用，日線級(jí)別 大參數(shù)，足以滿足需求。

2、什么是期貨量化交易？有哪些策略？

期貨量化交易，就是以數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，量化交易的特點(diǎn)是，每一筆交易都可以清晰的被描述出來(lái)。比如，突破20日高點(diǎn)為入場(chǎng)，這就屬于一種量化的入場(chǎng)。而放量增倉(cāng)上行入場(chǎng)，這句話就無(wú)法量化，因?yàn)槲覀儾恢婪帕渴欠哦啻罅?，增倉(cāng)是增了多少倉(cāng)，上行是怎么上行的。

量化，是一種交易方式被確定了的交易方式，它以不變應(yīng)萬(wàn)變，如果我們不看期貨領(lǐng)域的話。量化交易的類型很多，比如，股票策略，宏觀策略，套利策略。細(xì)分的還分為：事件套利，固定收益套利，做多策略，多空策略，宏觀資產(chǎn)配置，但是，如果單看期貨領(lǐng)域的量化交易。我認(rèn)為，真正的有效的具有正向收益預(yù)期的策略只有一種，那就是趨勢(shì)跟蹤策略，

不管一個(gè)期貨交易者如何包裝自己的策略，想要擁有正向收益預(yù)期，就要截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑。因?yàn)槠谪浀淖邉?shì)充滿了不確定性，控制了風(fēng)險(xiǎn)才能活下來(lái)，因?yàn)槠谪浀淖邉?shì)唯一的確定性就是趨勢(shì)的存在，所以，讓利潤(rùn)奔跑才能夠抓住趨勢(shì)，截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑。就是趨勢(shì)跟蹤的核心，以此邏輯為核心的量化交易，就是趨勢(shì)跟蹤式量化交易。

當(dāng)然，邏輯為核心，基本相同，但是其外在的表現(xiàn)形式是多種多樣的，有做突破的，有依靠均線的，有利用算法的，有加倉(cāng)的，也有不加倉(cāng)的，有大周期的，也有小周期的…只要一個(gè)期貨交易者懂了期貨交易的真正本質(zhì)，編寫策略將如探囊取物，分分鐘制定出一套具有正向收益預(yù)期的策略，但是如果他對(duì)期貨交易的本質(zhì)缺乏理解，那么任何一套策略他都難以長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行。

3、期貨程序化交易怎么做？

參與過(guò)程很簡(jiǎn)單，開(kāi)個(gè)戶，弄個(gè)軟件，編個(gè)策略，然后運(yùn)行就可。如圖：開(kāi)戶就是去期貨公司開(kāi)戶，然后軟件可以選擇文華財(cái)經(jīng)和交易開(kāi)拓者，前者固定收費(fèi)，后者上浮手續(xù)費(fèi)。然后策略編寫，得靠自己，編寫完事加載到軟件里就可以自動(dòng)化運(yùn)行了，這里面的關(guān)鍵其實(shí)就在于策略。程序化的策略各種各樣，簡(jiǎn)而言之，就是要用計(jì)算機(jī)語(yǔ)言把你的策略形容出來(lái)。

比如，5日均線和10日均線金叉做多，死叉做空，這就是一個(gè)程序化交易策略。但是，逢低買入，逢高賣出，回調(diào)后買入，反彈后做空等就不可以程序化，因?yàn)檫@些說(shuō)法不具體，逢低的低，具體這么定義，什么叫低？10日的低點(diǎn)，還是20日的低點(diǎn)？還有，回調(diào)后買入，具體是什么時(shí)候，如何才能讓計(jì)算機(jī)知道行情是在回調(diào)？回調(diào)到什么程度買入？這些無(wú)法量化的語(yǔ)言，是實(shí)現(xiàn)不了程序化的。