無論是主觀還是程序化都是一樣,都是在市場上廝殺。在我看來,程序化交易和主觀交易是一樣的,在很多人眼里,程序化交易背后代表的量化交易,跟主觀交易是截然相反的兩個領(lǐng)域,程序化交易,為什么相對于主觀而言容易成功,程序化交易,可能交易之路相對容易的一條。
1、你是怎么看程序化交易的?
程序化交易,可能交易之路相對容易的一條。程序化交易,為什么相對于主觀而言容易成功?首先要明白一點,交易是很難的,無論是主觀還是程序化都是一樣,都是在市場上廝殺!所以別以為程序化交易就簡單了,那只是相對的,下面我會講為什么相對容易成功。其一,首先要從人性的弱點說起,人在不確定性面前,都有恐懼的心理,比如,你連續(xù)虧5筆,你還敢繼續(xù)賭下去嗎?人可能不行,但是計算機可以,因為計算機早已算出就算連虧5筆,我最終的結(jié)果大概率是贏的,但是人很難做到,沒有時間的積累是無法做到的,所以執(zhí)行力強。
其二,計算機能夠使用龐大的歷史數(shù)據(jù)驗證交易思路是否有效,主觀交易者如果想要測試一個策略是否有效,至少的花個幾年的時間吧。因為時間太短,樣本量少,是無法形成一個比較合理的閥值,例如,自己的止損額度設(shè)置多少,長期操作下去能夠持續(xù)盈利?這是需要長時間的積累才能夠達到的,但是程序化交易就很簡單,只需要將自己的交易思路編寫出來,通過龐大的歷史數(shù)據(jù)進行檢驗其有效性。
2、你對程序化交易怎么看?是主觀交易更有優(yōu)勢還是程序化?兩者都可以是正向的沒疑問?
在很多人眼里,程序化交易背后代表的量化交易,跟主觀交易是截然相反的兩個領(lǐng)域,然而,在我看來,程序化交易和主觀交易是一樣的。都是主觀交易,一個期貨交易者,他是自己“主觀”取舍后,選擇了量化這種模式做為他的交易方法。量化程序化就是一個工具而已,量化其背后的決策者,依然是人。是人定義了如果通過量化的模式去進行交易的,而且人和可以根據(jù)具體的情況進行選擇和修改,
所以,量化和所謂的“主觀”,其實都是一種主觀的行為。無論是量化還是主觀交易,沒有更有優(yōu)勢一說,關(guān)鍵核心還是看交易者對交易的理解,如果一個交易者對交易的理解夠深,那么他使用主觀的模式去交易的話,他的執(zhí)行力也是完整無誤的,他的交易邏輯也是具有正向收益的,如果一個交易者對交易的理解很淺,那么即使他擁有一套非常好的量化交易系統(tǒng),他也是無法實現(xiàn)一致性的執(zhí)行,完全的輸出其背后的交易邏輯的。